외환 변동성 측정

변동성 측정 방법.

가격 행동 및 매크로.

변동성은 특정 기간 동안의 가격 변동을 측정 한 것입니다. 거래자는 두 가지 접근 방식을 통해 저 변동성 시장에 접근 할 수 있습니다. Average True Range 지표는 변동성의 측정으로 논의됩니다.

기술적 분석은 상인에게 상당한 가치를 가져올 수 있습니다.

지표 또는 지표 세트가 미래를 완벽하게 예측하지는 않지만 거래자는 역사적 가격 움직임을 사용하여 미래에 발생할 수있는 일에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

이 유형의 확률 론적 접근 방식의 핵심 구성 요소는 & lsquo; 큰 그림을 볼 수있는 능력입니다. & rsquo; 또는 거래되는 시장의 일반적인 조건. 우리는 가격 행동 지침의 기사에서 시장 상황에 대해 논의했다. 그 조각에서 우리는 거래자가 특정 조건을 거래하기위한 전략과 접근법을보다 적절하게 선택하기 위해 관찰 된 조건을 한정하기위한 몇 가지 팁을 동봉했다.

이 기사에서는 시장 상황을 결정할 때 중요한 요소 인 변동성에 중점을 두어 논의를 한 단계 더 진행할 것입니다.

변동성은 가격 변동의 측정입니다. 큰 가격 변동 / 변동은 높은 변동성을 나타내며, 작은 가격 변동은 낮은 변동성을 나타냅니다.

상인으로서, 가격 움직임은 이익을 허용하는 것입니다. 가격 변동이 클수록 더 큰 움직임을 통해 더 많은 기회를 얻을 수 있기 때문에 수익 가능성이 높아집니다. 그러나 이것은 반드시 좋은 것입니까?

변동성의 위험.

고 휘발성 조건의 매력은 명백 할 수 있습니다. 위에서 말했듯이 변동성의 수준이 높을수록 가격 변동이 더 클 것입니다. 더 큰 가격 움직임은 더 많은 기회를 의미합니다.

그러나 거래자는이 동전의 다른면을 볼 필요가 있습니다. 변동성이 높을수록 가격 움직임이 예측하기 어렵다는 것을 의미합니다. 취소는보다 공격적 일 수 있으며, 거래자가 이동의 잘못된면에서 자신을 발견하면 증가하는 활동으로 인해 상인뿐만 아니라 거래자에게 더 큰 가격 변동이 수반 될 수 있으므로 변동성이 높은 환경에서는 잠재적 손실이 더 커질 수 있습니다. 호의.

많은 상인, 특히 새로운 상인의 경우 변동성이 높을수록 이익보다 훨씬 더 위험 할 수 있습니다.

Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수이다 이것을위한 이유; 변동성 수준이 높을수록 이러한 거래자는 저 변동성보다 훨씬 더 위험에 노출된다는 사실.

따라서 우리가 변동성을 측정하거나 거래하기 전에 이러한 고 변동성 환경에서 거래 할 때 위험 관리가 필요하다는 것을 알고 계십시오. 그러한 환경의 위험을 지키지 않으면 공포스러운 마진 콜에 신속히 대처할 수 있습니다.

평균 진실 범위.

평균 True Range 지표는 변동성 측정과 관련하여 대부분의 지표보다 높습니다. ATR은 J. Welles Wilder (RSI, Parabolic SAR 및 ADX 지표를 작성한 동일한 신사)가 작성했으며 지정된 기간 동안 True Range를 측정하도록 설계되었습니다.

True Range는 다음 중에서 더 큰 것으로 지정됩니다.

현재 기간의 하이가 현재 기간의 로우보다 작음 현재 기간의 하이가 이전 기간의 종료 값보다 작음 현재 기간의 이전 기간보다 낮은 기간 및 이전 기간의 종가.

휘발성을 측정하려고 시도하기 때문에 위의 계산에서 절대 값을 사용하여 & lt; 유효 범위를 결정합니다. & rsquo; 위의 세 숫자 중 가장 큰 숫자는 & lsquo; true 범위이며 & rsquo; 값이 음수인지 아닌지에 관계없이

일단 이러한 값이 계산되면, 단기간의 변동을 완화하기 위해 일정 기간 동안 평균을 취할 수 있습니다 (14주기가 일반적 임). 결과는 Average True Range입니다.

아래 차트에서 가격 변동 범위가 커짐에 따라 지표가 더 큰 값을 등록하는 방법을 설명하기 위해 ATR을 추가했습니다.

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

거래자들이 변동성을 측정하는 것을 배우고 나면 ATR 지표를 두 가지 방법 중 하나로 통합하여 접근 방식을 파악할 수 있습니다.

어떤 전략이나 접근 방식을 결정할 수있는 변동성 필터로서 거래 포지션을 시작할 때 위험을 측정합니다.

휘발성 필터로 ATR 사용.

범위 거래 문서에서 보았 듯이 거래자는 두 가지 접근 방식을 통해 저 휘발성 환경에 접근 할 수 있습니다.

간단히 말해서 거래자들은 저 휘발성 환경을 계속 찾아 볼 수도 있고 변화가 일어나기를 기대할 수도 있습니다. 의미, 거래자는 범위 (저 휘발성의 연속성)를 거래함으로써 저 휘발성에 접근 할 수 있고, 또는 브레이크 아웃 (변동성의 증가)을 거래 할 수 있습니다.

두 가지 조건의 차이는 엄청납니다. 레인지 트레이더들은 저항을 팔고 지원을 사려고하는 반면, 브레이크 아웃 트레이더는 정확한 반대를 기대하고있다.

또한 범위 거래자는 정류장 배치를위한 잘 정의 된 지원과 저항을 자랑합니다. 브레이크 아웃 거래자는 그렇지 않습니다. 탈주가 잠재적으로 엄청난 움직임을 유도 할 수는 있지만 성공 확률은 현저히 낮습니다. 이는 잘못된 탈주가 풍부 할 수 있음을 의미하며, 탈주를 거래하려면 종종 더 적극적인 위험 보상 비율 (성공 확률을 낮추기 위해)이 필요합니다.

위험 관리를 위해 ATR 사용.

새로운 상인을위한 주요 투쟁 중 하나는 새로운 직책을 시작할 때 어디에서 보호 조치를 취할 것인가를 배우는 것입니다. ATR은이 목표를 도울 수 있습니다.

ATR은 시장의 가격 변동에 기반하기 때문에 지표는 변동성과 함께 증가 할 것입니다. 이를 통해 상장 회사는 변동성이 큰 시장에서 폭 넓은 종목을 사용할 수 있고 변동성이 낮은 환경에서는 종목을 종결시킬 수 있습니다.

ATR 표시기는 통화 쌍과 동일한 가격 형식으로 표시됩니다. 그래서, 값은 .00458 & rsquo; EUR / USD는 45.8 pips를 나타냅니다. 또는 & lsquo; .455 & rsquo; USDJPY에 45.5 pips를 나타낼 것입니다. 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 이러한 통계는 증가하거나 감소 할 것입니다.

거래자는 ATR의 가치를 기반으로 정류장을 배치함으로써 이점을 활용할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 ATR을 통한 위험 관리 (Managing Risk with ATR) 기사에서 설명합니다.

--- James Stanley 저서.

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변동성 측정 방법.

변동성은 훌륭한 브레이크 아웃 거래 기회를 찾을 때 사용할 수있는 것입니다.

변동성은 특정 시간에 전반적인 가격 변동을 측정하며이 정보는 잠재적 인 탈주를 탐지하는 데 사용될 수 있습니다.

쌍의 현재 변동성을 측정하는 데 도움이되는 몇 가지 지표가 있습니다.

1. 이동 평균.

이동 평균은 아마도 외환 거래자가 사용하는 가장 일반적인 지표이며 간단한 도구이지만 소중한 데이터를 제공합니다.

간단히 말해, 이동 평균은 X 시간 동안 시장의 평균 이동을 측정합니다. 여기서 X는 원하는 시간과 같습니다.

지수 및 가중치와 같은 다른 유형의 이동 평균이 있지만이 단원의 목적을 위해 자세히 설명하지는 않습니다.

이동 평균에 대한 자세한 내용을 보거나 이동 평균을 들으려면 이동 평균에 대한 강의를 확인하십시오.

2. 볼린저 밴드.

Bollinger 밴드는 변동성 측정을위한 훌륭한 도구입니다.

Bollinger 밴드는 기본적으로 X 선의 이동 평균을 기준으로 2 표준 편 위 및 아래에 플롯 된 2 줄입니다. 여기서 X는 원하는대로입니다.

한 라인은 그 위의 +2 표준 편차로 플롯되고 다른 라인은 -2 표준 편차보다 아래에 플롯됩니다.

밴드가 올랐을 때 변동성이 낮다고 알려줍니다.

밴드가 넓어지면 변동성이 높음을 알 수 있습니다.

보다 철저한 설명을 원하면 Bollinger 밴드 레슨을 확인하십시오.

3. 평균 트루 범위 (ATR)

마지막으로 ATR이라고도하는 Average True Range가 목록에 있습니다.

ATR은 변동성 측정을위한 탁월한 도구입니다. X가 원하는 시간에 X 시장의 평균 거래 범위를 알려주기 때문입니다.

따라서 일일 차트에서 ATR을 20으로 설정하면 지난 20 일 동안의 평균 거래 범위가 표시됩니다.

ATR이 하락하면 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

ATR이 상승하면 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다.

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평균 True 범위로 변동성 측정.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

Average True Range (ATR)는 기술 분석에서 변동성을 측정하는 데 사용되는 도구입니다. 이 지표는 가격 추세의 방향에 대한 함의를 제공하지 않습니다. 그것은 단순히 하루 동안 높은 가격에서 낮은 가격 변동성의 정도를 측정합니다.

ATR에 대한 간략한 설명은 pips에서 세션의 범위를 측정 한 다음 특정 수의 세션에서 해당 범위의 평균을 결정한다는 것입니다. 예를 들어, 기본 설정이 14 인 일별 차트를 사용하는 경우 ATR은 이전 14 일의 최고 일부터 최저 일 평균 범위를 측정합니다. 이렇게하면 특정 통화 쌍의 변동성에 대한 현재 수치를 얻고 있습니다. 아이디어는 크고 증가하는 값이 확대되는 범위를 보여줍니다. 시장이 정상적으로 호흡하는 동안 변동성의 확대는 가격이 어느 정도 도달 할 수 있는지를 나타냅니다.

결과적으로 많은 거래자들이 거래 위험을 식별하고 제한하는 방법으로 ATR을 사용합니다. 예를 들어 일반적으로 적어도 하루 동안 거래를 열어두면 일일 ATR 가치가 최소 인 정지 손실 수준을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 시장이 정상적인 호흡을 통해 진행되므로 대부분의 운동은 1 ATR 값 내에 포함될 가능성이 있습니다.

ATR 값이 다른 두 가지 시장을 비교해 보겠습니다.

(J. Wagner 작성)

현재 EUR / GBP의 14 ATR은 약 8 2 pips이고 GBP / AUD의 14 일 ATR은 약 25 6 pips의 3 배입니다. 따라서 표준 100 핍 스톱이 모든 거래에서 위험을 결정하는 최선의 방법이 아닌 이유를 알 수 있습니다. 많은 거래자들은 ATR을 위험에 사용하기 만합니다. 그들은 GBP / AUD 거래에서 그들의 입장에서 EUR / GBP 무역 또는 25 6 pips에서 그들의 입구에서 8 2 pips를 그들의 정지에 놓을 것입니다. 이것은 현재 거래하고있는 시장의 현실에 위험을 초래할 수있는 한 가지 방법입니다.

위의 차트에서 또 다른 흥미로운 점은 가치가 일반적으로 최근 과거에 서 있었던 점입니다. EUR / GBP에서 볼 수 있듯이, 지난 12 개월 동안 대다수의 경우 100pips 미만의 ATR 값을 산출했습니다.

GBP / AUD에서 가장 낮은 변동성 영역 (빨간 박스 영역)에서 평균 약 140 pips였습니다. GBP / AUD의 변동성이 현재 시장 상황을 넘어서고 있음이 분명합니다. 역사적으로 변동성의 크기는 EUR / GBP의 2-3 배입니다.

추가 교육 자료.

Jeremy Wagner는 Instructor Trading Tips 기사에 기고하고 있습니다.

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