Saturday 10 March 2018

파생 상품 시장에 부분적으로 접근 할 수있는 거래 전략


파생 상품 시장에 부분적으로 접근 할 수있는 거래 전략.


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5. 시큐리티 6. 패키지 증권 7. 은퇴 계좌 8. 파생 상품 9. 고객 계좌 10. 고객 목표 결정.


13. 규칙 및 규정.


Bull Spreads는 기본 주식의 가격이 올라가면 이익을 내기 위해 고안된 전략입니다. 그것은 2 단계 프로세스입니다 : 즉, 즉석 통화 가격은 주식 현물 가격보다 낮은 통화를 구매하십시오. out-of-the-money 콜을 판매하십시오. 즉, 파업 가격이 주식 현물 가격보다 높습니다. 이는 복잡한 전략이므로 호출 및 간단한 다이어그램을 사용하여 간단한 예제로 작업 해 봅시다. 당신은 현물 가격을 $ 98로 가정하고 IN-The-money 통화를 시작합니다 : 1 MNO 5 월 95는 4를 부릅니다. 그런 다음 당신은 돈이 들지 않는 전화를 판매합니다 : 1 MNO 5 월 100 전화 2 :


Bear Spreads는 기본 주식 가격이 하락하면 이익을 내기 위해 고안된 전략입니다. 그것은 황소 스프레드와 기계적으로 비슷합니다. 단, 투자자는 돈 밖에서 오랫동안 머물러 있고, 황소 스프레드와 정반대 인 돈 위치는 짧습니다. 다음은 따라야 할 두 단계입니다. 즉석 통화를 구입하십시오. 인 - 더 - 돈 통화를 판매하십시오.


파생 상품 시장에 부분적으로 접근 할 수있는 거래 전략.


추상.


이 연구는 자산과 위험 요소가 여러 개인 경우 파생 상품 거래 전략을 분석합니다. 투자자가 파생 상품 시장에 대해 완전하고 부분적으로 액세스 할 수있는 상황, 즉 모든 파생 상품이 아닌 일부 파생 상품이나 시장에서 거래되는 위험 요소에 파생 상품이 기록되는 상황에서는 포트폴리오 개선을 조사합니다. 초점은 도약 위험이있는 시장에 있습니다. 이러한 시장에서 점프와 확산 위험에 대한 최적 노출의 선택이 연결됩니다. 수치 응용 프로그램에서는 파생 상품을 시장에 추가함으로써 얻을 수있는 잠재적 이점을 연구합니다. 예를 들어 확산 상관 관계 및 변동성 또는 점프 크기는 위험의 시장 가격이 변하지 않더라도 새로운 파생 상품의 이익에 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 리스크의 구조를 감안할 때 투자자들은 리스크 요인을 거래 가능하게하기위한 다른 선호를 가질 수 있습니다. 새로운 파생 상품에 의해 제공되는 유틸리티 이득은 추가 된 계약 유형에 따라 증가하거나 감소 할 수 있습니다.


다운로드 정보.


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서지 정보.


볼륨 (연도) : 34 (2010)


관련 연구.


참조.


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파생 상품 시장에 부분적으로 접근 할 수있는 거래 전략.


이 연구는 자산과 위험 요소가 여러 개인 경우 파생 상품 거래 전략을 분석합니다. 투자자가 파생 상품 시장에 대해 완전하고 부분적으로 접근 할 수있는 상황, 즉 모든 파생 상품이 아닌 일부 파생 상품이나 시장에서 거래되는 위험 요소에 파생 상품이 기록되는 경우 포트폴리오 개선을 조사합니다. 초점은 도약 위험이있는 시장에 있습니다. 이러한 시장에서 점프와 확산 위험에 대한 최적 노출의 선택이 연결됩니다. 수치 응용 프로그램에서는 파생 상품을 시장에 추가함으로써 얻을 수있는 잠재적 이점을 연구합니다. 예를 들어 확산 상관 관계 및 변동성 또는 점프 크기는 위험의 시장 가격이 변하지 않더라도 새로운 파생 상품의 이익에 중요한 영향을 줄 수 있습니다. 리스크의 구조를 감안할 때 투자자들은 리스크 요인을 거래 가능하게하기위한 다른 선호를 가질 수 있습니다. 새로운 파생 상품에 의해 제공되는 유틸리티 이득은 추가 된 계약 유형에 따라 증가하거나 감소 할 수 있습니다.


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