Fx 상관 관계 거래 전략

Currency Correlation이란 무엇이며 Forex Trading에서 어떻게 사용합니까?

Trading Forex에는 기술 지표 및 기본 이벤트에 대한 풍부한 지식이 필요합니다. 대부분의 거래자는 전술 한 접근 방법 중 하나에 집중하는 경향이 있지만, 오늘날에는 적절한 거래 심리 및 위험 관리에 더 많은주의를 기울이고 있습니다. 리스크 관리와 밀접한 관련이 있고 거래시 시장을 더 잘 이해할 수있게 도와주는 통화 상관 관계가있는 곳입니다. 통화 쌍 간의 상관 관계를 이해하면 원하는 자산을 적게 보유하기 위해 초과 수익을 방지하고 마진을 사용하지 않아도됩니다. 이 기사에서는 통화 상관 관계에 대해 설명하고이를 이해하는 방법 및 통화 상관 지식을 추가하여 궁극적으로 거래 전략을 개선하는 방법에 대해 설명합니다.

통화 상관 관계 란 무엇입니까?

왜 통화가 상호 의존적인지 쉽게 알 수 있습니다. 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생물을 거래하고 있습니다. 두 통화 - GBP / JPY - 는 미국 달러와의 관계를 공유하므로 상호 관계가 있습니다. 일부 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 반대 방향을 따를 수 있습니다. 이것은 더 많은 복합적인 힘의 결과입니다.

재정 측면에서 상관 관계는 두 변수 간의 관계에 대한 숫자 척도입니다. 상관 계수의 범위는 -1과 +1 사이입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 같은 방향으로 흐를 것임을 나타냅니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 모순되는 방향으로 움직이는 반면 0 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 임의임을 나타냅니다.

통화 강도 미터와 상관 매트릭스의 차이.

저조한 통화 강도 측정기가있는 몇 가지 문제가 있습니다. 통화 강도 측정기가 정확한 통화 강도 표시기 값을 제공하지 않으면 다른 기능과 상관없이 거의 사용하지 않습니다. 구식 통화 강도 측정기를 사용하면 상인이 반드시 그런 것은 아니지만 다음과 같은 경험이있을 수 있습니다.

MT4 동결; PC가 정지합니다. Stutters; Whipsaw 신호; 메모리 누수; CPU는 지속적으로 100 % 작동합니다.

일부 제품은 실제로 통화 강도가 원래의 개념에서 벗어난 데이터를 생성 할 수도 있습니다. 일부는 이동 평균과 같은 스무딩 필터를 적용합니다. 다른 필터는 RSI 및 MACD와 같은 다른 필터를 적용합니다. 이것은 잘못된 거래를 입력하고 줄무늬를 잃게 만드는 지표의 복잡한 알고리즘 일뿐입니다.

통화 거래의 진정한 힘은 상관 관계에서 비롯됩니다. 상관 관계 매트릭스는 최신 기술을 사용하여 적절하게 코딩되었으며 위에 언급 된 문제를 유발하지는 않습니다.

Forex Correlation Matrix.

수년에 걸쳐 Forex 강도 측정기는 자연스럽게 더 복잡하고 정확한 상관 매트릭스로 발전했습니다. Forex Correlation은 다른 상관 관계와 마찬가지로 두 쌍의 상관 관계를 알리는 용어입니다. 두 세트의 데이터가 서로 강하게 링크되어있는 경우 높은 상관 관계가 있다고합니다. 쌍이 같은 방향으로 움직이면 양의 상관 관계가 있습니다. 그들이 반대 방향으로 움직인다면 우리는 그것들 사이의 음의 상관 관계를 관찰한다. 완벽한 상관 관계는 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경우 발생하며, 이는 극히 드문 경우입니다. 우리는 쌍이 거의 같은 방향으로 움직일 때 상관 관계가 높다고 말합니다.

상관 관계의 변화.

상관 관계의 변화가 존재한다는 것은 분명합니다. 이는 상관 관계 계산을 매우 중요하게 만듭니다. 세계 경제 요소는 역동적입니다. 매일 변화 할 수 있고 변화 할 수 있습니다. 두 통화 쌍 사이의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있으며 결과적으로 단기간의 상관 관계가 장기간의 상관 관계 예측과 상충 될 수 있습니다.

장기적으로 상관 관계를 살펴보면 두 통화 쌍 간의 관계에 대한 명확한 그림이 제공됩니다. 이는보다 정확하고 결정적인 데이터 포인트가되는 경향이 있습니다. 상관 관계가 변경되는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 가장 보편적 인 것은 통화 정책의 편향, 특정 통화 쌍의 상품 가격에 대한 민감성 및 정치적 경제적 요인입니다.

상관 관계 계산.

자신의 입장을 강화하는 이상적인 방법은 자신의 상관 관계 쌍을 계산하는 것입니다. 그것은 복잡하게 들리지만 실제로는 아주 간단합니다. 수상 경력이있는 MT4SE를 다운로드하여 사용하십시오. 이 프로그램은 다른 시간대에 자동으로 계산을 수행합니다.

상관 비율이 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트하는 것은 의무 사항은 아닙니다. 그러나 거래 시간대를 변경할 때 업데이트하는 것이 좋습니다.

각 국가마다 다른 주기로 다른 통화 정책이 있으므로이 변경 사항은 다른 통화보다 일부 통화에 영향을 미칩니다.

상관 행렬 사용의 이점.

이중 노출의 제거 : 쌍이 높은 상관 관계에있는 다중 위치를 열면 노출이 증가하므로 바람직하지 않습니다. 또한 분석이 잘못 될 경우 특정 통화에 대한 노출이 높아지면 위험 할 수 있습니다. 예를 들어, AUD / CHF, AUD / JPY 및 EUR / JPY를 오랫동안 사용함으로써 높은 상관 관계가있는 거래자는 이중 노출을 야기합니다. 앞서 언급 한 입장은 AUD와 JPY에 대해 두 배의 폭로를 가져 오며, 이는 거래가 상인의 기대와 반대 방향으로가는 경우 무역에 해를 끼칠 수 있습니다. 서로 다른 통화 쌍 사이의 상관 관계 수준을 알면 상인은 서로 연결되어 있고 약한 통화에 이중 노출되는 것을 피할 수 있습니다.

불필요한 헤징의 제거 : 서로 다른 쌍 간의 상관 관계가 미리 알려지면 상인은 불필요한 헤징을 피할 수 있습니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / CHF 간에는 음의 상관 관계가있어 같은 방향으로 포지션을 취할 수 없습니다. 그 이유는 한 거래에서 승리 할 때 다른 거래에서 잃을 확률이 더 높고 변동성 때문에 손실이 손실보다 많을 지 여부를 불확실하게 만듭니다.

높은 위험 거래의 신호 : 서로 다른 통화 쌍 간의 상관 관계는 또한 무역 전략 위험의 정도를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 우리가 EUR / USD와 GBP / USD를 오랫동안 사용하고 있고 양 쪽이 양의 상관 관계가 있다면 통화 중 하나가 강하면 같은 위치에서 이중 위험이 발생할 수 있음을 알립니다. 쌍 중 하나가 강한 움직임을 나타내는 반면, 다른 쌍은 단지 범위를 정하는 것일 수도 있습니다. 반대 방향으로 상관 쌍을 가진 거래를 피하기위한 신호입니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세를 보이고 GBP / USD가 범위를 초과하면 상인은 USD의 힘으로 인해 더 낮은 하락 위험을 지닌 GBP / USD로 오랫동안가는 것을 피해야합니다.

외환 거래에서 통화 상관 관계를 사용하는 방법.

상호 연관된 통화 쌍을 이해하는 것은 포트폴리오가 시장 변동성에 노출되는 것을 결정하는 데 중요합니다. 이 쌍의 통화는 거래를하고 진공은 쌍을 이루지 않으므로 위험을 완화하는 것이 중요합니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법에 대해 배웁니다.

출처 : Admiral Markets Correlation Matrix.

양의 상관 관계가있는 쌍은 비슷한 방향으로 움직이는 양의 상관 관계를 보였습니다.

음 / 반비례 쌍은 서로 반대 방향으로 거래하는 경향이 있습니다.

상관 관계는 강도에 따라 네 그룹으로 나뉩니다. 쉽게 볼 수 있도록 다음 표의 모든 상관 관계가 아래 설명 된 것처럼 강도를 표시하도록 표시됩니다.

녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 파란색 : 약한 상관 관계; 주황색 : 중간 상관 관계; 빨간색 : 강한 상관 관계.

마찬가지로 상관 관계가 양수인지 음수인지는 중요합니다.

Forex 시장에서 통화 단위는 통화 쌍으로 표시됩니다. 기본 통화 (거래 통화라고도 함)는 쌍 따옴표에 나타나는 첫 번째 통화이며 따옴표 통화의 두 번째 부분 또는 거래 통화라고합니다.

통화 강도 측정기 다운로드.

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상관 관계 거래 팁.

상관 관계는 변하지 만 과거 실적이 항상 미래 상관 관계를 보장하는 지표는 아님을 명심하십시오. 그러나이 정보는 포트폴리오의 노출을 최소화하기 위해 자체 통화 상관 전략을 개발하는 데 사용될 수 있습니다.

서로 취소하는 위치를 피하십시오. 거의 항상 반대 방향으로 움직이는 두 개의 통화 쌍을 보게되면, 두 통화 모두에서 장기 포지션을 유지하는 것이 잠재적으로 발생할 수있는 잠재적 이득을 완화한다는 것을 알게됩니다. 최소한의 위험으로 다양 화하십시오. 거의 항상 긍정적 인 상관 관계가있는 두 가지 통화 쌍에 투자함으로써 긍정적 인 방향성을 유지하면서 시간이 지남에 따라 위험을 완화 할 수 있습니다. 헤지 노출. 손실은 거의 완벽한 음의 상관 관계를 유지하는 두 통화 쌍을 헤지함으로써 최소화 할 수 있습니다. 추론은 간단합니다. 가치를 상실한 통화 쌍을 지위로 보유하고있는 경우 상대 가치가 낮은 통화 임에도 불구하고 반대 통화 (해당 쌍과 음의 상관 관계를 가짐)가 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 전략으로 손실을 완전히 줄일 수는 없지만 그러한 손실은 감소 할 가능성이 큽니다.

외환 통화 상관 전략.

지난 수년간 강력한 상관 관계가있는 20 개 이상의 통화 쌍으로 거래 자산 포트폴리오를 확장하는 것과 관련하여 통화 상관 관계를 교환하는 것이 일반적으로 이루어졌습니다.

양수 녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.

Negative Green : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.

포지티브 블루 (최대 +30) : 약한 상관 관계. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.

포지티브 블루 (+49까지) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 동일한 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다.

음의 파란색 (최대 -30) : 약한 상관입니다. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.

Negative Blue (최대 -49) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다.

양성 오렌지색 (최대 +75) : 중간 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이있는 경향이있을 것입니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다.

Negative Orange : (최대 -75) : 중간 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 갖는 경향이 있습니다.

양수 빨강 : (+100까지) : 강한 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이 있기 위하여 확률이 높습니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소됩니다.

음의 적색 : (-100까지) : 강한 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 가능성이 큽니다. 반대 방향의 위치도 비슷한 수익을 얻습니다.

상대적으로 단순한 개념으로 다른 통화에 대해 무엇을하고 있는지를 보는 것과는 대조적으로 통화의 원초적 강도를 단독으로 판단 할 수 있습니다.

계산 방법은 당신이 사용하는 Forex 미터에 따라 다를 수 있습니다. 고립 된 통화의 가장 잘 알려진 측정 값 중 하나는 위에서 언급 한 기본 통화 및 견적 통화 개념입니다. 이 계기는 서로 사용할 수있는 모든 통화의 가치를 계산합니다.

이 통화는 다음과 같습니다.

유로 (EUR) 일본 엔 (GBP) 호주 달러 (AUD) 캐나다 달러 (CAD) 스웨덴 크로나 (SEK) 스위스 프랑 (CHF) 헝가리 포린 트 (HUF) 폴란드 즐 로티 (PLN) 노르웨이 크로네 (NOK) 싱가포르 달러 (SGD) 멕시코 페소 (MXN) 러시아 루블 (RUB)

잘 알려지지는 않았지만보다 포괄적 인 지표는 광범위한 통화를 사용하는 광범위한 달러 인덱스입니다.

둘 다 비슷한 방식으로 작동합니다. 그들은 양자 환율을 단일 숫자로 모으고 포함 된 통화에 가중치를 적용하여 달러 강세를 계산합니다.

광역 색인에 적용된 가중치는 무역 데이터에서 파생 된 가중치입니다. 구체적으로 이것은 미국과의 연간 교역에서 상품 수입의 비중이다.

상관 행렬은 복잡한 알고리즘을 사용하지만 매우 사용하기 쉽습니다. 그것은 심지어 당신이 특정 기간 동안 강도를 선택할 수 있습니다. 일중 거래의 경우 200 바까지, 스캘핑의 경우 50 바가 충분해야합니다.

두피 : M5, 50 바.

평일 거래 : H1, 200 bars.

주간 스윙 거래 : H1, 500 bars 또는 H4, 200 bars.

상관 관계와 가격에 미칠 수있는 영향에 대한 더 나은 개요를 얻은 후에는 원하는 쌍으로 거래 상관 관계를 시작하십시오. 우선 데모 계좌 거래로 시작하는 것이 좋습니다. 주요 아이디어는 약 10 개의 직책을 한 번에 열어 보는 것입니다. 마이너스 상관 관계가있는 쌍으로 프리미어 카테고리로 포트폴리오를 먼저 분할하십시오. 그 후에, 이 짝이 더 큰 정도로 상호 연관되지 않는지 확인하십시오. 당신이 가격 움직임을 볼 때, 무역의 방향을 확인하고, 당신의 포트홀리로에서 잃는 위치를 제거하십시오.

강하게 상관 관계가있는 쌍을 거래하려고 시도 할 수도 있지만 통화에 이중 노출 될 가능성이 높습니다. 때로는 실제 환율이 경제 펀더멘털이나 중요한 뉴스 이벤트에 의해 뒷받침되는 경우 특히 실제로 거래하기에 좋은 방법 일 수 있습니다.

여기에 제공 할 좋은 팁은 낙찰 된 무역에서 귀하의 손절매를 설정하는 것을 고려하는 것입니다, 그래서 그들은 적어도 잃는 무역의 폐쇄로 인한 손실과 스프레드의 비용과 수수료의 비용을 합친 것과 같습니다 있다면) 그 위에 하나의 핍을 더합니다. 이렇게하면 수익성있는 무역에 작은 이득 만 확보 할 수 있습니다.

통화 상관 관계 거래에 관한 본 기사를 읽으 셨길 바랍니다. 이제 시험해보고, 데모 계좌를 개설하고, 이 이론을 실천으로 옮기려 할 때입니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

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플랫폼.

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프로모션.

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Forex Correlation Strategy.

여기서 배우게 될이 외환 상관 전략은 통화 상관 관계 (Currency Correlation)로 알려진 행동을 기반으로합니다.

이 통화 상관 전략의 규칙에 들어가기 전에, 나는 알지 못하는 사람들을 위해서 어떤 통화 상관 관계가 있는지 설명해야합니다.

통화 상호 란 무엇입니까?

통화 상관 관계는 특정 통화 쌍에 의해 나타나는 행동으로 동시에 같은 방향으로 또는 반대 방향으로 동시에 이동합니다.

두 개 이상의 통화 쌍이 같은 방향으로 동시에 움직일 때 통화 쌍이 양의 상관 관계를 보인다고합니다. 예를 들어, EURUSD & amp; GBPUSD는 가장 많은 시간을합니다. EURUSD가 거래되면 GBPUSD 거래가 활성화됩니다. 부의 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍이 반대 방향으로 거래 할 때 발생하며, 좋은 예는 EURUSD 및 USDCHF입니다. EURUSD가 거래되면 USDCHF가 하락할 것입니다. 그들은 반대 방향으로 간다.

다음은 4 시간 단위로 EURSUD와 GBPUSD 사이에 양의 상관 관계가있는 예이며 동시에 발생하는 녹색 화살표와 빨간색 화살표에 유의하십시오.

다음은 EURUSD & amp; USD 인덱스. 빨간색과 초록색 화살표 : 한 쪽이 올라갈 때 다른 쪽이 내려 가고, 음의 상관 관계가 있음을 유의하십시오.

통화 연계가 당신의 사업을 어떻게 도와 줄 수 있습니까?

EURUSD에서 구매 거래를하고 같은 시간에 USDCHF에서 BUY 거래를하는시기가있었습니다. 이 두 통화가 부정적 상관 관계가 있다는 것을 깨닫지 못하고 항상이 문제에 봉착합니다.

하나의 통화 쌍 중 하나의 거래는 수익성이 있고 다른 거래는 수익성이 떨어질 것입니다.

통화 상관 관계를 완전히 이해하지 못하면 내가 처음부터 받아 들여서는 안되는 거래가되었습니다.

외환 전략 전략.

통화 쌍 : EURUSD 및 GBPUSD와 같이 양의 상관 관계가있는 통화 쌍에만 해당됩니다.

기간 : 15 분 이상, 낮은 시간대는 실제로 신뢰할 수 없습니다.

추가 정보 : 두 개의 양의 상관 관계 쌍이 주요 지원 또는 저항 수준에서 상관 관계를 벗어나면 역 분개가 예상됩니다. 이 반전은 25 pips만큼 작을 수 있지만 더 자주 움직이는 경우가 많습니다. 따라서 지원 및 저항 수준에서 발생하도록 이러한 종류의 설정을 관찰해야합니다.

이제 여기에 표시된 설정은 지원 레벨을 기반으로하므로 BUY 설정입니다. 이것이 저항 레벨에서 발생하면, 정확히 반대되는 SELL 설정이됩니다.

1 단계 : GBP / USD가 그렇게하지 못하면서 EUR / USD는 낮게 낮췄습니다.

2 단계 : 발산 스윙의 재검사를 기다립니다. 재검사가 없으므로 브레이크 아웃 거래에 대한 제한 주문을 설정합니다.

3 단계 : 항목이 트리거됩니다. 당신이하지 않으면 가장 최근의 스윙 최저로 스톱 손실을 배치하십시오.

4 단계 : 이익 수준을 위해 분기 스윙에 피를 그린다. 멈추지 말고 멈추지 마십시오. 이 경우 위험은 35 pips 였으므로 25-30 pips에서도 손상 될 수 있습니다. 이 경우에서 알 수 있듯이 모든 fib 확장자는 108 pips의 이익을 기록했습니다. Bobby는 밤늦게 포지션을 유지하고 싶지 않았기 때문에 강한 움직임으로 가격이 상승하기 시작했을 때 나왔습니다. Bobby는 +75 pips를 만들었을 것입니다. 초라한 바비가 아니야.

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상관 관계 전략.

상관 관계 전략.

이것은 시장 카테고리의 일부인 Forex 포럼 내의 상관 전략에 대한 토론입니다. 안녕 모두! 나는 수년간 거래를 해왔지만 한 두 달 전까지는 포럼에 게시 한 적이 없다.

동일한 시간대 (4 시간 또는 그 이하)의 시간대로 동일한 모니터 화면에서 통화 차트를 계단식으로 연결하고 실제 가격 변동을 모니터링하면 구성 통화 쌍에 대한 상호 간 상관 관계를 볼 수 있습니다.

EURJPY = EURUSD X USDJPY.

GBPJPY = GBPUSD X USDJPY.

EURCHF = EURUSD X USDCHF.

EURGBP = EURUSD X (1 / GBPUSD)

그러나 각 십자가의 형성은 거래 과정에서 어느 정도의 이탈 또는 비효율을 둡니다 (이는 몇 분의 일 만에 완료됩니다).

EURCHF 가격이 움직이지 않기 때문에 동시 EURUSD 및 USDCHF 거래에 비효율을 이용하는 기회 일 수 있습니다. 헤징과 같은 것. 물론 무역의 확산이 고려되어야합니다. 그러한 운동의 발생은 또 다른 의문입니다.

거기에 어떤 종류의 조화가 존재하지만, x가 올라가고 y가 내려 가면 z가 이것을 할 것이라는 의미로 트레이드 할 수 있는지 모르겠다. 왜 x를 사서 y를 팔고 z를 잊지 않는지. z가 확인 밖에서 유용하게되는 유일한 시간은 두 사건 사이에 상당한 지연이있는 경우입니다.

시장 마법사 중 한 명이 (아마도 마카스라는 이름을 어쩌면 그가 좋은 사람이라고 생각하는 이름을 기억하지 못할 수도 있습니다.) 그 중 일부는 큰 황소 시장에서 40 ~ 편도 거리가 끝났을 때의 약세 - 어쨌든 첫 번째 마술사에 대한 기사를 읽은 후에는 아무 것도 생각지 못했지만 fx를 3 차원 체스로 묘사했고 그의 관점을 볼 때 그 하나의 큰 동기화 된 메쉬를 쉽게 볼 수 있지만 쉽게 찾을 수 없습니다. 동기화 된 것처럼 보이기 때문에 이점이있는 곳을 확인하십시오.

하나는 내가 자선 스레드에 대한 무역을 찾고있을 때 생각할만한 가치가 있을지도 모른다고 생각했다. 나는 유로가 나아갈 것이라고 확신했다. 거기에 도착했을 때 스레드는 그것을 쓰레드에 넣었다. 약 100 핍 정도의 움직임이나 뭐 그런 걸 생각하지 않고 생각하고 있지만 유로 차트는 영리한 모습을 보입니다. 마음에 우뚝 섰다면 20 pip stop을 얻었습니다. 어쨋든 케이블이 떨어져서 목표물에 도달하고 케이블이 마침내 진정되면서 유로가 흐트러 뜨릴 때 유로가 움직이지 않아서 볼 가치가있는 결론을 내릴 수 있습니다.

상호 연관된 쌍이 큰 움직임을 만들고 다른 쌍이 여전히 움직이는 경우. 큰 이동자가 멈추거나 비틀 거리는 순간, 다른 쌍과 함께 다른 방향으로 나아갈 때, 가장 적은 저항의 방향이어야하는 것을 취하지 않으려 고하는 욕구가 나타나지 않습니다.

나는 개인적으로 모든 것을 감시하려고 노력하는 것이 생산성이 떨어지는 것을 발견했다. 한 쌍을 친밀하게 알고있는 것은 내가 장기적인 움직임에 대해 생각한다면, 내 유로 차트와 함께 달러 인덱스를 살펴 보는 것이 더 넓은 관점의 이점보다 중요하다고 생각합니다.

상관 관계 거래 란 무엇이며 왜 그렇게 강력합니까?

우리는 Trader 's Blog에서 상호 거래에 대해 이야기하고 가르쳐 왔지만 오늘은 Jason Fielder (다중 시간 게스트 블로거)에게 상관 관계 거래에 대한 통찰력을 요청했습니다. 아래의 기사는 훌륭한 읽기 자료이며 몇 가지 메모를 작성하여 놓치지 않으실 것을 권합니다. 제이슨은 그가 아래에 게시 한 모든 의견과 질문에 응답 할 것이라고 말했습니다. 또한 그는 내가 당신에게 그의 새로운 Correlation Cheat Sheets에 관해 머리를 갖기를 원했습니다. 그러니 시간 좀 있으면 확인해보십시오. 그러나 먼저 기사를 읽으십시오!

상관 관계 (Correlation) 거래는 "알고있는"상인들 사이에 힘을 얻고있는 거래 스타일입니다. 실제로, 기세는 아주 강하다, Correlation Trading은 이번 달의 Futures Magazine의 표지입니다!

이 방법론을 이해하자마자, 왜 그렇게 강력한 지 이해할 수있을뿐만 아니라 즉시 몇 가지 상관 관계 전략을 익히고 자합니다. 상관 관계 거래는 내가 시장에서 '균열'이라고 말하는 것을 보는 방법을 발견하는 데 관한 것입니다.

이제는 정말 흥미로운 부분입니다.

이 "균열"이 나타날 때마다, 그들은 전에 보지 못했던 거래를 보여 주며 "기본법"은 사실상 당신이 기대하는 바를해야합니다.

OK, 충분한 소개와 말하기. 제가 말하고자하는 것에 대한 아주 기본적인 상관 관계 예제를 알려 드리겠습니다.

기온이 상승함에 따라 아이스크림도 증가합니다.

기온이 감소함에 따라 사람들이 착용하는 옷의 양은 증가합니다.

와우, 그게 심각하게 충격적인 것 아닌가?

Ok, ok ... 지금 당신은 아마 내가 농담하고 있다는 것을 알 것이다. 분명히이 관찰에 관해서는 아무 것도 없습니다. 실제로, 그들은 상식에 관한 것입니다. 날씨가 따뜻해지면서 사람들은 아이스크림을 먹기를 좋아합니다. 왜냐하면 여름에 더위를 식히고 식히기가 쉽기 때문입니다.

게다가 우리는 날씨가 추울수록 따뜻하게 지내기 위해 옷을 더 입는 경향이 있다는 것을 압니다.

이러한 관계 (즉, 증가 된 온도 = 증가 된 아이스크림 판매 및 감소 된 온도 = 감소 된 옷감의 양)는 사실 상 "상식"이며 근본적으로, 우리는이를 완전히 무시할 가능성이 높습니다.

그러나 외환 시장에서 뻔뻔스럽게 명백한 관계가 존재했다면 상상해보십시오. 더 중요한 것은이 "상식"과 "근본적인"관계가 당신에게 우위를 제공하고 실제로 귀하의 거래 정확성과 수익성을 높이는데 사용될 수 있을지 상상해보십시오.

잘 믿거 나 말거나, 이러한 관계는 외환 시장에 존재합니다 ...

그들은 CORRELATED PAIRS라고 불리며, 이 상관 쌍 (및 상관 관계 거래)을 어떻게 활용하여 Forex 거래 이전보다 많은 돈을 벌 수 있는지 보여 드리겠습니다.

상관 관계가있는 통화 쌍은 어떻게 생겼습니까?

상호 연관된 쌍으로부터 이익을 얻는 첫 번째 단계는 이들을 인식하는 방법을 배우는 것입니다.

다행스럽게도 우리가해야 할 일은 실제로는 꽤 쉽습니다. 차트에서 2 쌍씩 열면됩니다. 하나는 화면의 위쪽 절반을 차지하고 나머지 하나는 화면의 아래쪽 절반을 차지합니다 (각각 화면의 오른쪽에서 왼쪽으로 늘어납니다).

나는 당신이 EUR / USD와 USD / CHF를 선택했다고 제안한다.

언뜻보기에도이 두 가지 통화 쌍 사이의 명확한 관계를 감지 할 수 있어야합니다.

그들이 거의 항상 반대 방향으로 움직이는 것을 볼 수 있습니까? EUR / USD가 올라가면 USD / CHF가 하락하는 경향이 있고 그 반대의 경우를 볼 수 있습니까?

그렇지 않다면 다시보십시오 ...

EUR / USD와 USD / CHF의 차트는 서로 거의 완벽한 미러 이미지입니다. EUR / USD가 하락하면 USD / CHF가 상승하는 경향이 있습니다. 그리고 EUR / USD가 올라갈 때 USD / CHF는 하락하는 경향이 있습니다.

이 두 관계가있는 쌍 (거의)이 항상 서로 반대 방향으로 움직이기 때문에이 관계를 음의 상관 관계라고합니다.

부정적인 상관 관계의 개념이 아직 명확하지 않은 경우이 기사의 시작 부분에서 내가 준 두 번째 "충격적 관찰"을 생각해보십시오. 기억 나시 ...

기온이 감소함에 따라 사람들이 착용하는 옷의 양은 증가합니다.

즉, 온도와 옷의 양은 거의 항상 반대 방향으로 움직입니다. 이 두 쌍이하는 것처럼.

자, 이제는 네거티브 상관 관계와 그것이 어떻게 생겼는지를 확실히 확고하게 파악해야합니다. 따라서 두 번째 상관 관계로 이동해 봅시다 : 긍정적 인 상관 관계.

여기에 좋은 예가 EUR / USD와 GBP / USD입니다. 이 두 단어로 차트를 열어서 제가 말하고자하는 것을보십시오.

앞의 예와 달리이 통화 쌍들은 어느 정도 서로 평행하게 움직이고 있습니다.

근본에 관한 모든 것입니다.

이 시점에서 궁금한 점은 왜 통화 쌍 (EUR / USD 및 USD / CHF와 같은)이 처음에는 상관이 있는지? 이러한 긍정적이고 부정적인 관계가 존재하게하는 원인은 무엇입니까?

이전의 온도와 아이스크림, 온도 및 의류 사례와 마찬가지로 통화 상관 관계가 기본 기본 사항으로 바뀝니다.

증가 된 기온은 증가 된 아이스크림 판매량과 상관 관계가 있으며 기온 감소는 두 가지 간단하지만 매우 강력한 근본 요인 인 편안함과 생존에 대한 의류 양 증가와 상관 관계가 있습니다.

사람들은 편안하게하기 때문에 뜨거울 때 아이스크림을 먹고, 같은 이유로 안락한 경우 (그리고 어떤 경우에는 생존) 더 추울 때 옷을 더 입는다.

요컨대, 이러한 상관 관계를 유도하는 요소는 일상 생활에 깊이 뿌리 내리고 있습니다. 그들은 변하지 않을 것이다! 올해가 아니라 ... 10 년 후 ... 100 년이 아닙니다!

이 상관 관계의 기본은 UNIVERSAL입니다!

상호 연관된 통화 쌍에 대해서도 마찬가지입니다 ... 나는 좋은 소식이 있습니다.

차를 운전하기 위해 내연 기관의 작동을 완전히 파악할 필요가 없듯이 다른 통화 쌍 상관 관계의 세부적인 기본 사항을 완벽하게 파악하지 않아도됩니다.

사실, 당신이 정말로 알아야 할 것은 :

강력한 펀더멘털은 상호 연관된 통화 쌍 뒤에 있습니다. 이는 거래 할 수있는 일관성 있고 예측 가능한 모델을 제공합니다.

다른 말로하면 증가 된 기온이 아이스크림 판매량 증가와 관련이있는 것처럼 (일상 생활의 기초가 뒷받침되기 때문에) 지원되는 EUR / USD와 GBP / USD도 상관 관계가 있습니다. 으로…

... UNIVERSAL MARCET FADAMENTALS.

예측 가능한 변동성 = 수익 잠재력.

상관 관계가 무엇인지, 차트에서이를 인식하는 방법과이를 뒷받침하는 기본 원리를 이해 했으므로 이제는 상관 관계를 사용하여 다른 거래자보다 우위를 차지하는 방법에 대해 논의 할 시간입니다.

대부분의 거래자는 상호 연관된 쌍을 볼 때 통화 쌍이해야 할 일을 처리하고 상관 관계를 유지하는 시간의 98 %에 집중합니다.

내가 아니야 ... 나는 항상 상관 관계 쌍의 FALL OUT이 시간의 2 %에 더 관심이있다.

(그리고 만약 당신이 2 %가 많이 들리지 않는다고 걱정된다면, 나는 비밀스런 사실을 알려줄 것입니다. 무엇을 찾을 지 안다면 연속 거래 기회를 창출하는 것이 빈번합니다!)

오, 그건 그렇고, 나는 반 직관적 인 것처럼 들릴지 모른다는 것을 깨닫습니다. 상관 관계가 "떨어진다"고 생각해서 제게 들려주세요.

이제 상관 관계가 기초로 뒷받침된다는 것을 알게되었습니다. Forex 시장의 상관 관계는 UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS의 지원을받습니다.

다른 말로 표현하자면, 우리가 거래하는 통화 쌍은 상관 관계가 없기 때문입니다.

... 그들은 REAL-WORLD 시장 세력들이 지시하기 때문에 상관 관계가 있습니다.

반드시 상관 관계가 있어야합니다.

그렇다면이 모든 것이 왜 중요하며, 내가 약속 한 "우위"를 얻는 것과 무엇이 관련이 있습니까?

음, 간단합니다 ...

특정 쌍이 상호 연관되어 있다는 사실을 알게되고 그러한 상관 관계가 실제 시장의 힘에 의해 뒷받침된다면 그 쌍이 상관 관계에서 벗어난 시간의 2 % ... 우리는 어떤 것이 잘못되었다는 것을 알고 있습니다.

우리는 무엇이 잘못되었는지 반드시 알지 못합니다. 그러나 적어도 한 쌍의 통화 쌍이 그렇게 행동하지는 않습니다.

예를 들어 EUR / USD와 USD / CHF를 기억하십니까?

이 쌍들은 높은 부정적인 상관 관계를 가지고있어서, 서로 반대 방향으로 어느 정도 움직여야 함을 의미합니다.

갑자기이 쌍이 상관 관계를 벗어나서 서로 평행하게 움직이면, 우리는 무엇인가가 "헛되다"라는 것을 압니다.

그리고 그 모든 일이 자주 일어나지는 않지만, 우리가 우위를 점할 수있는 것들이 "허풍에서 벗어나"가는이 시대입니다.

상관 관계 쌍이 상관 관계에서 벗어나면 상관 관계로 돌아 가기까지는 시간 문제 일뿐입니다. 다시 말하지만, 이것들은 이러한 상관 관계를 야기하는 UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTAL이며, 쌍을 다시 상관 관계로 만드는 것이 이러한 시장 기본입니다.

여기 우리가 알고있는 것이 있습니다 ...

* 우리는 통화 쌍들이해야하는 것처럼 행동하지 않기 때문에 무언가가 "잘못"되었다는 것을 알고 있습니다 ...

* 우리는 쌍이 결국 현실 세계의 근본적인 시장 세력에 의해 상관 관계로 되돌아 갈 것을 압니다 ...

* 쌍이 패리티 (즉, 상관 관계)로 되돌아 가면 "움직임"이 중요한 이익 기회를 창출 할 것이라는 것을 알고 있습니다 ...

그 마지막 걸 잡았 니?

* 쌍이 패리티 (즉, 상관 관계)로 되돌아 가면 "움직임"이 중요한 이익 기회를 창출 할 것이라는 것을 알고 있습니다 ...

그리고 그것이 바로 "Uber High"확률 거래가 들어오는 곳입니다.

이 시점에서 나는 방을 다 써 버렸다. 그러나 나는 훨씬 더 세부적으로 들어가고, 나의 새로운 상관 관계 속임수 시트에서 나의 최고의 상거래 전략 중 하나를 버려도된다.

이 보고서는 영원히 쓸모 없으므로, 지금 당장 당신의 세계를 열어 보았습니다.

소식 탐색.

5 가지 생각 & ldquo; 상관 관계 거래 란 무엇이며 왜 그렇게 강력합니까? & rdquo;

Cant가 속임수 시트에 대한 링크에 액세스 할 때 내 주소 (여기에서 성공적으로 사용됨)의 형식이 잘못 되었습니까?

나는 왜 eur / usd와 gbp / usd를 짝 짓는 것이 eur / gbp를 거래하는 것과 다른지 이해하기 위해 애 쓰고있다.

Jason의 접근 방식과 통찰력은 매우 유익했습니다. 그것은 제가 생각하지 못한 시장에 대한 통찰력을주었습니다. 나는이 접근법이 모든 시장에서 잘 작동 할 수 있다고 믿지만, 외환 시장에서는 특히 그렇다.

Jason과 같은 사람들은 나 자신과 같은 초보자를 돕기 위해 지식과 통찰력을 공유 할 시간을 갖습니다. 전에 여행했던 길을가는 것이 항상 낫습니다.

고마워, 제이슨, 훌륭한 기사.

Adam은 실제로 몇 년 전에 쌍으로 나에게 노출 된 사람이었습니다. 모든 "좋은"헤지 펀드 매니저는이 거래 방법을 어떤 식 으로든 사용합니다.

또 다른 훌륭한 포스트 제이슨!

"근원에 관한 모든 것"

이것은 잘못된 것입니다. 그것은 심리에 관한 모든 것입니다 (FOREX에도 적용됩니다). 시장이 옳고 그른가, 현명하고 어리석은가? 절대적인 언급이 없으므로 중요하지 않습니다. 모두 시장 참여자의 인식과 관련이 있습니다. 그들이 틀렸어? 문제 없습니다, 우리는 뒤집어 충돌합니다. 기타 등등.

모든 움직임 뒤에 무엇이 있는지 설명하려고하는 이러한 모든 분석은 단순한 잡음입니다.

나는 우리가 모두 설명을 찾고, 우리의 거래 기초를 세우거나 예측을하는 등 합리적인 생각을하고 있음을 인정해야합니다. 많은 경우, 펀더멘털이 재현되거나 추세의 기초가됩니다. 그러나 추세가 시작된 직후에는 그냥 방목하는 것입니다.